RBI emite regras finais de capital de risco de mercado Basel III
O Reserve Bank of India emitiu diretrizes finais sobre os requisitos mínimos de capital para risco de mercado, com vigência em 1º de abril de 2027, alinhando as regras indianas ao arcabouço Basel III revisado, mantendo simplicidade e flexibilidade de implementação. As diretrizes seguem um rascunho de fevereiro de 2023 e escalonadores de transição intermediários em vigor desde 1º de abril de 2024. Mudanças-chave incluem: remover uma definição separada de livro de negociação em favor do referenciação a Diretrizes de Investimento, taxas revisadas de posição líquida aberta e risco de câmbio, tabelas de risco específico de taxa de juros atualizadas alinhadas ao BCBS, cálculo de capital revisado para fundos de dívida e ETFs, e regras ampliadas de hedge para incluir swaps de retorno total permitidos.
Os bancos devem implementar as novas regras de risco de mercado até 1º de abril de 2027.
Contexto
O RBI publicou diretrizes de rascunho em fevereiro de 2023. Escalonadores de transição intermediários estão em vigor desde 1º de abril de 2024. Os bancos devem se preparar para implementar as diretrizes finais até 1º de abril de 2027.
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