La RBI publie les règles finales de capital pour le risque de marché Basel III
La Reserve Bank of India a publié des directives finales sur les exigences minimales de capital pour le risque de marché, à prendre effet le 1er avril 2027, alignant les règles indiennes sur le cadre révisé Basel III tout en préservant la simplicité et la flexibilité de mise en œuvre. Les directives suivent un projet de février 2023 et des scalaires de transition intermédiaires en vigueur depuis le 1er avril 2024. Les changements clés incluent la suppression d’une définition distincte du livre de trading au profit de la référence aux Investment Directions, les charges nettes de position ouverte et de risque de change révisées, les tableaux de risque de taux d’intérêt spécifiques mis à jour conformément au BCBS, le calcul du capital révisé pour les fonds mutuels obligataires et les ETF, et l’élargissement des règles de couverture pour inclure les swaps de rendement total autorisés.
Les banques doivent mettre en œuvre les nouvelles règles de risque de marché d’ici le 1er avril 2027.
Contexte
La RBI a publié des directives ébauchées en février 2023. Les scalaires de transition intermédiaires sont en vigueur depuis le 1er avril 2024. Les banques doivent se préparer à mettre en œuvre les directives finales d’ici le 1er avril 2027.
L'analyse complète
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